DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA KEBIJAKAN DAN INFLASI TERHADAP PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.3840768Keywords:
Suku Bunga Kebijakan, BI Rate, Inflasi, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Nisbah, MarjinAbstract
Karya ilmiah ini bertuuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga kebijakan (BI Rate), inflasi, nisbah mudharabah dan musyarakah dan marjin murabahah terhadap portofolio pembiayaan bank syariah. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif Autoragresive Distributed Lag – ARDL dengan menggunakan data pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, BI Rate, inflasi, nisbah mudharabah dan musyarakah, dan marjin murabahah periode Januari 2011 s.d Juni 2016. Variabel bebas BI Rate (BIR) 7 bulan sebelumnya mempengaruhi pembiayaan periode kini secara negative 1,54%. Inflasi year on year 4 bulan sebelumnya mempengaruhi pembiayaan periode kini secara positif 4,9%. Nisbah mudharabah 8 bulan sebelumnya mempengaruhi pembiayaan periode kini secara negatif 4,4%. Nisbah musyarakah 7 dan 8 bulan sebelumnya mempengaruhi pembiayaan periode kini secara positif 3,6% dan 5,4%. Variabel pembiayaan sebagai variabel autoregressive menunjukkan bahwa tren pembiayaan pada periode 2, 3 dan 6 bulan lalu terbukti memengaruhi pembiayaan periode kini secara positif. Hal ini terlihat bahwa histori pertumbuhan pembiayaan periode lalu dijadikan sebagai salah satu benchmark bagi bank syariah dalam strategi menjaga pertumbuhan pembiayaannya ke depan.
References
Al Qur’an Al Hadist
Alamsyah.2012. “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia : Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015â€.Ceramah Ilmiah Milad ke- 8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Jakarta.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Gema Insani dan Tazkia Cendekia, Jakarta.
[BI] Bank Indonesia. Berbagai Tahun. Statistik Perbankan Syariah. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan BI. Jakarta. Tersedia pada :http:/bi.go.id.
, 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Bank Indonesia. Jakarta. Tersedia pada :http:/bi.go.id.
, 2005. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS). Tersedia pada :http:/bi.go.id. Diunduh tanggal 15 Januari 2015.
Ascarya. 2010. The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesia’s Islamic Banks: Revisted. Review of Indonesian Economic and Business Studies. 1(1): 57–80.
Ascarya, Yumanita D. 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia. 8 (1).
Ayub M. 2008. Understanding Islamic Finance. England (GB): John Wiley & Sons Ltd Series Finance.
Baum C, Caglayan M, Ozkan N. 2004. The second moments matter: The Response of Bank Lending Behavior to Macroeconomic Uncertainty. [Woking Paper]4 (13): 2-11.
Baum C, Caglayan M, Ozkan N. 2008. The Second Moments Matter : The Impact of Macroconomic Uncertainty on The Allocation of Loanable Funds. [Economic Letters].102: 42-44.
Bodie, et all. 2013, Investments (Asia Global Edition). Mac Graw Hill Education.
Farooq M, Zaheer S. 2015. Are Islamic Bank More Resilient during Financial Panics?. [Working Paper].15(41): 101-104.
Haryati S. 2009. Pertumbuhan Kredit Perbankan Di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makroekonomi. Jurnal Keuangan dan Perbankan. 12 (2): 299-310.
Haron S, Ahmad N. 2000. The Effect of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited With Islamic Banking System in Malaysia. International Journal of Islamic Financial Services. 1 (4): 1-7.
Hasan Z. 2002. Mudharabah as a Mode of Finance in Islamic Banking: Theory, Practice and Problems. Munich Personal RePEc Archive Paper.(251): 1-14.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Jakarta.
Jensen MC, Meckling WH. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Elsiever. 3(4): 305-360.
Juanda B, Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi. Bogor (ID): PT Penerbit IPB Press.
Kapan T, Minoiu C. 2013. Balance Sheet and Bank Lending During the Global Financial Crisis. [Working Paper]. 13 (102): 1-47.
Karim A. 2004. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Ed Ke-3. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
Karim A. 2010. Ekonomi Makro Islami Ed Ke-2. Jakarta (ID): PT RajaGrafindo Persada.
Kewal, Suramaya Suci. 2012, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan Pertumbuhan PDB Terhadap Indekx Harga Saham Gabungan. Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012 halaman 61-63.
Kusnandar E. 2012. Analisis Faktor- faktor Yang Memengaruhi Pemberian Kredit UMKM Oleh Perbankan Di Indonesia. [tesis] FE. Depok (ID): UI.
Lewis, et all. 2007. Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek Diterjemahkan dari buku Islamic Banking. PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
Majelis Ulama Indonesia.2004.Fatwa MUI No.1 tahun 2004 Tentang Bunga Bank, Diunduh tanggal 15 Januari 2015.
Prastowo, Nugroho Joko. 2008. Dampak BI Rate Terhadap Pasar Keuangan : Mengukur Signifikansi Respon Instrumen Pasar Keuangan Terhadap Kebijakan Moneter. Working Paper No.21, Bank Indonesia, (http://www.bi.go.id diunduh 10 Maret 2014)
Ruhdi, et all. 2013. Analisis Portofolio Kredit Perbankan Umum dan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 12 Nomor 01, Maret 2013, Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto.
Sudarsono.2009. Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia : Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariahâ€. La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume III No.1, Juli 2009.
Saputro, et all. 2011. Model Vector Autoregresive Untuk Peramalan Curah Hujan Di Indramayu, Forum Statistika dan Komputasi Vol.16 No.2. ISSN : 0853-8115
Tarmizi, Erwandi. 2013. Harta Haram Kontemporer. PT Berkat Mulia Insani. Bogor.
Undang-undang Perbankan No.10 pada tahun 1998 tentang penerapan sistem perbankan ganda.Diunduh dari www.hukumonline.com tanggal 17 Juni 2014.
Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Diunduh dari www.hukumonline.com tanggal 17 Juni 2014.
Whyte, Shasana. 2010. The Impact of Macroeconomic Uncertainty on Bank Lending Behaviour in Jamaica. Research Paper 2010/12. Research and Economic Programing Division Bank of Jamaica.
Widarjono, Agus. 2007, Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
Zuhdi, et all. 2013. Analisis Portofolio Kredi tPerbankan Umum dan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi.Jurnal Ekonomi dan Bisnis.Volum 12 Nomor 01.Maret 2013. Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto
Alamsyah.2012. “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia : Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015â€.Ceramah Ilmiah Milad ke- 8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Jakarta.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Gema Insani dan Tazkia Cendekia, Jakarta.
[BI] Bank Indonesia. Berbagai Tahun. Statistik Perbankan Syariah. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan BI. Jakarta. Tersedia pada :http:/bi.go.id.
, 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Bank Indonesia. Jakarta. Tersedia pada :http:/bi.go.id.
, 2005. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS). Tersedia pada :http:/bi.go.id. Diunduh tanggal 15 Januari 2015.
Ascarya. 2010. The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesia’s Islamic Banks: Revisted. Review of Indonesian Economic and Business Studies. 1(1): 57–80.
Ascarya, Yumanita D. 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia. 8 (1).
Ayub M. 2008. Understanding Islamic Finance. England (GB): John Wiley & Sons Ltd Series Finance.
Baum C, Caglayan M, Ozkan N. 2004. The second moments matter: The Response of Bank Lending Behavior to Macroeconomic Uncertainty. [Woking Paper]4 (13): 2-11.
Baum C, Caglayan M, Ozkan N. 2008. The Second Moments Matter : The Impact of Macroconomic Uncertainty on The Allocation of Loanable Funds. [Economic Letters].102: 42-44.
Bodie, et all. 2013, Investments (Asia Global Edition). Mac Graw Hill Education.
Farooq M, Zaheer S. 2015. Are Islamic Bank More Resilient during Financial Panics?. [Working Paper].15(41): 101-104.
Haryati S. 2009. Pertumbuhan Kredit Perbankan Di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makroekonomi. Jurnal Keuangan dan Perbankan. 12 (2): 299-310.
Haron S, Ahmad N. 2000. The Effect of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited With Islamic Banking System in Malaysia. International Journal of Islamic Financial Services. 1 (4): 1-7.
Hasan Z. 2002. Mudharabah as a Mode of Finance in Islamic Banking: Theory, Practice and Problems. Munich Personal RePEc Archive Paper.(251): 1-14.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Jakarta.
Jensen MC, Meckling WH. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Elsiever. 3(4): 305-360.
Juanda B, Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi. Bogor (ID): PT Penerbit IPB Press.
Kapan T, Minoiu C. 2013. Balance Sheet and Bank Lending During the Global Financial Crisis. [Working Paper]. 13 (102): 1-47.
Karim A. 2004. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Ed Ke-3. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
Karim A. 2010. Ekonomi Makro Islami Ed Ke-2. Jakarta (ID): PT RajaGrafindo Persada.
Kewal, Suramaya Suci. 2012, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan Pertumbuhan PDB Terhadap Indekx Harga Saham Gabungan. Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012 halaman 61-63.
Kusnandar E. 2012. Analisis Faktor- faktor Yang Memengaruhi Pemberian Kredit UMKM Oleh Perbankan Di Indonesia. [tesis] FE. Depok (ID): UI.
Lewis, et all. 2007. Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek Diterjemahkan dari buku Islamic Banking. PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
Majelis Ulama Indonesia.2004.Fatwa MUI No.1 tahun 2004 Tentang Bunga Bank, Diunduh tanggal 15 Januari 2015.
Prastowo, Nugroho Joko. 2008. Dampak BI Rate Terhadap Pasar Keuangan : Mengukur Signifikansi Respon Instrumen Pasar Keuangan Terhadap Kebijakan Moneter. Working Paper No.21, Bank Indonesia, (http://www.bi.go.id diunduh 10 Maret 2014)
Ruhdi, et all. 2013. Analisis Portofolio Kredit Perbankan Umum dan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 12 Nomor 01, Maret 2013, Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto.
Sudarsono.2009. Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia : Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariahâ€. La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume III No.1, Juli 2009.
Saputro, et all. 2011. Model Vector Autoregresive Untuk Peramalan Curah Hujan Di Indramayu, Forum Statistika dan Komputasi Vol.16 No.2. ISSN : 0853-8115
Tarmizi, Erwandi. 2013. Harta Haram Kontemporer. PT Berkat Mulia Insani. Bogor.
Undang-undang Perbankan No.10 pada tahun 1998 tentang penerapan sistem perbankan ganda.Diunduh dari www.hukumonline.com tanggal 17 Juni 2014.
Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Diunduh dari www.hukumonline.com tanggal 17 Juni 2014.
Whyte, Shasana. 2010. The Impact of Macroeconomic Uncertainty on Bank Lending Behaviour in Jamaica. Research Paper 2010/12. Research and Economic Programing Division Bank of Jamaica.
Widarjono, Agus. 2007, Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
Zuhdi, et all. 2013. Analisis Portofolio Kredi tPerbankan Umum dan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi.Jurnal Ekonomi dan Bisnis.Volum 12 Nomor 01.Maret 2013. Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto
Downloads
Published
2018-08-08
How to Cite
Toni Priyanto2, S. I. (2018). DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA KEBIJAKAN DAN INFLASI TERHADAP PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 2(1), 91–100. https://doi.org/10.5281/zenodo.3840768
Issue
Section
Articles
