NEW NORMAL COVID-19: REAKSI PASAR MODAL?
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.6555570Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal sebelum dan sesudah diberlakukannya new normal di masa pandemi COVID-19, dihitung dengan menggunakan tiga variabel yaitu abnormal return, aktivitas volume perdagangan dan security Return variiability. Sampel yang digunakan meliputi saham perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak Mei 2020 hingga Juni 2020. Penggunaan sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Periode survei adalah 10 hari sebelum dan 10 hari setelahnya. Hasil pengujian membuktikan terdapat disimilaritas yang signifikan pada dua variable yaitu abnormal return dan fluktuasi return surat berharga. Namun, variabel trading volume activity tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kata Kunci: New Normal, reaksi pasar, event study, abnormal return, trading volume activity, security return variability.Downloads
Published
2022-05-17
How to Cite
Siregar, N. Y., Pramesthi Anggraini, K., Meiliana, R., & Ramadhaniyah, R. (2022). NEW NORMAL COVID-19: REAKSI PASAR MODAL?. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 6(1), 15–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.6555570
Issue
Section
Articles